Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）

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今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。
代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网上也搜了不少代码学习，但实际运行中总是出各种小问题，所以就把自己经过反复调试后的代码每行都做了详细解释和标注，适合刚学习用Stata做事件研究法的小白学习使用。

代码内容：
1.如何筛选清洁样本
2.如何进行数据合并，并计算AR、CAR
3.如何进行数据清洗
4.如何进行事件研究法
5.如何进行显著性检验
6.如何进行回归分析等。

对代码根据自己的论文题目进行适当修改就可以使用。

因为自己之前是零编程基础，是边学习边修改反复验证后完成代码，整个过程耗时大概两个多月，整理后代码共8页，还是比较辛苦，故有偿分享。

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购买链接点上了两个，不知道为啥删不了。两个是一样的。

已卖，但是还是有看不懂的地方，可以请教一下吗

考过CPA 发表于 2019-10-9 02:34
已卖，但是还是有看不懂的地方，可以请教一下吗

有问题直接私信我吧

看不太懂啊，需要哪些原始数据啊

已经购买，能否分享一下stata原始数据

houya0725 发表于 2019-11-5 17:49
看不太懂啊，需要哪些原始数据啊

股票代码，事件公告日，股票日收益率

yijushi 发表于 2019-11-14 10:27
已经购买，能否分享一下stata原始数据

首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式发行的、定向配售的，找出要研究的总样本。总样本还要进行清洗，清洗标准一般论文中都有，比如可转债公告日前后几天有发布过其他重大公告的数据要进行剔除。最后得到清洁样本，我是得到了96个清洁样本。
用到的原始数据：120家上市公司每日的收盘价和交易量、中证500指数每日收盘价和交易量、交易量是为了剔除无交易量的数据，无交易量代表停牌，停牌期间的数据要进行清洗剔除。用每日收盘价计算对数收益率，得到的对数收益率是论文用到的最主要数据，用来计算AR、CAR。
回归用到的数据：总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等，向前向后逐步回归和总回归，找出影响显著的变量。

houya0725 发表于 2019-11-5 17:49
看不太懂啊，需要哪些原始数据啊

首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式发行的、定向配售的，找出要研究的总样本。总样本还要进行清洗，清洗标准一般论文中都有，比如可转债公告日前后几天有发布过其他重大公告的数据要进行剔除。最后得到清洁样本，我是得到了96个清洁样本。
用到的原始数据：120家上市公司每日的收盘价和交易量、中证500指数每日收盘价和交易量、交易量是为了剔除无交易量的数据，无交易量代表停牌，停牌期间的数据要进行清洗剔除。用每日收盘价计算对数收益率，得到的对数收益率是论文用到的最主要数据，用来计算AR、CAR。
回归用到的数据：总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等，向前向后逐步回归和总回归，找出影响显著的变量。

houya0725 发表于 2019-11-5 17:49
看不太懂啊，需要哪些原始数据啊

首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式发行的、定向配售的，找出要研究的总样本。总样本还要进行清洗，清洗标准一般论文中都有，比如可转债公告日前后几天有发布过其他重大公告的数据要进行剔除。最后得到清洁样本，我是得到了96个清洁样本。
用到的原始数据：120家上市公司每日的收盘价和交易量、中证500指数每日收盘价和交易量、交易量是为了剔除无交易量的数据，无交易量代表停牌，停牌期间的数据要进行清洗剔除。用每日收盘价计算对数收益率，得到的对数收益率是论文用到的最主要数据，用来计算AR、CAR。
回归用到的数据：总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等，向前向后逐步回归和总回归，找出影响显著的变量。