Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）

sunbin125 发表于 2019-11-17 20:17
首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式 ...

您好，请问同一家公司不同年份有过多次公告事件的可以使用您的代码吗？

iceriver1031 发表于 2019-11-19 17:18
您好，请问同一家公司不同年份有过多次公告事件的可以使用您的代码吗？

可以，可以作为两个样本来处理。

已买，请问你是怎么下载多个公司在一段时间内所有公告数据的？wind一次只能下载1000条

ranhuanguan4 发表于 2019-11-27 16:57
已买，请问你是怎么下载多个公司在一段时间内所有公告数据的？wind一次只能下载1000条

应该一次可以下9999条吧，我是分几次下的。每次9999条。

亲，我是11月30号买你代码的顾客，我想问一下我前面输入都正确，为什么到进行acar时，输入这个命令drop event_window-sd_avg，总是说没有sd_avg这个变量，是怎么回事啊，而且想问你一下，根据aar和car怎么进行t检验呢

阮甜甜软妹币 发表于 2019-12-6 11:50
亲，我是11月30号买你代码的顾客，我想问一下我前面输入都正确，为什么到进行acar时，输入这个命令drop eve ...

说明前面的命令中没有创建这个变量。这行代码是把没用的临时创建的变量删除，不删除也不影响后面代码运行。aar和car的T检验代码里也写了，很简单的

sunbin125 发表于 2019-9-24 11:00
今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日 ...

你好我想问一下如果是多个公司多个事件期的话，原始数据需要怎么处理成stata适合的数据集吗？比如行列需要怎么设置吗？

你好，我已经购买过了，用asdoc命令是，为何会出现unrecognized command:  asdoc

楼主，我之前已经购买了，运行的时候出现这个命令是什么意思？asdoc输出到哪里了？

123哈哈哈7 发表于 2020-2-12 10:17
你好，我已经购买过了，用asdoc命令是，为何会出现unrecognized command:  asdoc

你好，为何使用asdoc命令出现这种情况，是哪里的问题？这个asdoc输出到哪里的