Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）

已购买，能否分享一下stata原始数据，主要想看数据是如何整理的

你好，我购买了你的代码。现在AR和CAR已经算出来了。为什么t检验的结果没有按照代码要求标注显著性？AR平均值如果是负数，t检验值怎么看？最后，我的AR非常小，只有0.002这样，能否借鉴一下楼主的检验结果？

mms小小苏 发表于 2020-2-25 17:30
你好，我购买了你的代码。现在AR和CAR已经算出来了。为什么t检验的结果没有按照代码要求标注显著性？AR平均 ...

可能是版本的问题。可以根据显著性水平下的T值大小判断显著性，或者根据输出的p值直接可以判断显著性。t检验应该是都能全部输出这些值的。

123哈哈哈7 发表于 2020-2-12 10:31
楼主，我之前已经购买了，运行的时候出现这个命令是什么意思？asdoc输出到哪里了？

输出到了文件名为1111的word文件中，一般默认位置在电脑c盘“文档”文件夹下。。。。

sunbin125 发表于 2019-11-17 20:16
首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式 ...

我想买你的这个stata代码，但是我可能需要咨询你一些问题

你可以加我qq吗？2695278686，咨询，并有意购买你的代码，你看到后，可以立即回复我吗？谢谢你

你能回复我吗？我采用人大经济论坛。你能加我qq吗？2695278686.我有意向买你的代码，我还有一点一点的问题咨询可以吗？

sunbin125 发表于 2019-9-24 11:12
购买链接点上了两个，不知道为啥删不了。两个是一样的。

我没有权限，不太会用这个人大经济论坛，但是我非常行咨询一下你的代码相关的问题，并有意向购买代码，我购买后怎样和你交流一下代码问题？

有同学想买他分享的代码，但她没有回复权限，能加同学QQ吗？2695278686

sunbin125 发表于 2019-11-17 20:17
首先找出要研究的样本：06年1月1日-18年12月31日，发行过可转债公告的上市公司，剔除期间退市的、私募方式 ...

回归用到的数据：总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等，向前向后逐步回归和总回归，找出影响显著的变量。
你好，这个向前向后逐步回归的代码有吗？我只看到那个回归，没有看到怎么向前向后？可以解答一下吗