Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日） [推广有奖]

31楼

Sarah安(未真实交易用户) 发表于 2020-4-5 10:02:30

请问原始数据要去哪里下载，比如我想研究的某事件，要找他前后几天的股价和市场价，然后样本不止一个，事件日也都不相同，应该怎么找呢

32楼

sunbin125(未真实交易用户)

发表于 2020-4-8 18:19:19

19969302033 发表于 2020-3-29 14:03
回归用到的数据：总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等 ...

代码里有向前和向后逐步回归

33楼

sunbin125(未真实交易用户)

发表于 2020-4-8 18:20:08

Sarah安发表于 2020-4-5 10:02
请问原始数据要去哪里下载，比如我想研究的某事件，要找他前后几天的股价和市场价，然后样本不止一个，事件 ...

我所有数据都是通过万得下载的

34楼

qingmo789(未真实交易用户) 发表于 2020-7-23 13:18:59

楼主，你好，我想问下，这个代码可以同时处理不同股票，不同公告日的超额收益率吗？

35楼

sunbin125(未真实交易用户)

发表于 2020-7-24 10:06:29

qingmo789 发表于 2020-7-23 13:18
楼主，你好，我想问下，这个代码可以同时处理不同股票，不同公告日的超额收益率吗？

可以的哈

36楼

pre-doctor(未真实交易用户) 发表于 2020-10-22 15:24:08

楼主你好，我有两个问题想要请教一下：1.如果一个公司样本期内有多次事件发生，应该怎么处理呢？是将该样本复制多次，然后重新对id编号作为新的样本去匹配新的时间日期吗？2.在计算dif这个变量时，设置了target这个变量gen target=datenum if date==event_date，请问这个date和event_date的数据结构是两列变量吗，一个id下的date就是它本身的所有交易日，那event_date在数据里是一列全部都取那一个事件日吗？
希望楼主帮忙解答，真心急用，谢谢