求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)

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关键词：GARCH value Risk ARCH alue 求助 GARCH VaR value Risk

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呵呵，Garch仅仅是得到了拟合结果，要算VAR，还需要用数值积分的方法算出分位数，需要用matlab编程

95% percent under normal distribution: VaR = 2.33 x sqrt(garch val)

Hi,
Where to download Sas 9.1.3 with Risk Dimensions?

Thanks!

David Risk_good_booK.pdf (2.06 MB)

2010-3-23 11:42:06 上传

我想问一下用eviews估计风险价值VaR，在garch模型中用预测得到的是条件方差吗？还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA

最好别用EVIEWS。。。那东西现在国外同行都不用了，基本都是给做简单的宏观经济学数据的学生们用

  我刚刚学eviews