希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗 [推广有奖]

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杨家酱 发表于 2019-10-7 21:27:47 |AI写论文

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做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？于是我对三个市场两两间做了ARCH效应，除掉了没有ARCH效应的，两两间建立了VAR-BEKK-GARCH模型，（前提是前面做了三变量的VAR模型）这样是合理的吗？是否需要将前面的VAR模型也拆做两变量间的VAR？