[Splus长记忆专题] 请教如何实现汇率的长记忆检验

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想实现汇率的长记忆检验，步骤如下：

1.新建了一个data set，复制了汇率数据，名称为SDF1
2.套用讲义命令，得到以下：

tmp=acf(abs(SDF1),lag=200)
Warning messages:
  Data frames cannot be used in cts/its/rts, converting to matrix in: set.ts.class(x,
"rts", c(start = 1, deltat = 1, frequency = 1))
Problem in .Fortran("tsmiss8",: subroutine tsmiss8: Argument 1 has zero length
Use traceback() to see the call stack

求助，如何将data frames转为matrix呢？谢谢！

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关键词：PLUS 如何实现 长记忆 Plu converting 检验 专题 汇率 splus 记忆

您好，用as.matrix()就可以把data.frame转为matrix格式了

2# ruiqwy

哦，好的，谢谢！

对了，我输入tmp= acf(abs(SDF1),  lag=200)语句，画自相关系数图，发现将对数收益率扩大100倍后的自相关系数图与不扩大的图不一样，显示相关性没有不扩大时那么强。而扩大10倍，1000倍，与不扩大是一样的。

请问是否可以扩大100倍来进行整个长记忆性的检验！

麻烦了~~

理论上收益率主要按两种计算方法来算，一个是简单收益率，另一个是对数收益率，而且大部分教材都是以按百分收益率来算，主要是收益率的数值往往比较小。