请问standardized approach的相关系数

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在basel II里面，计算capital requirement的时候，the standardized approach for market risk, assigns capital separately  to each of debt\equity\fx commodity and options without consideration for correlations between different types of instrument.


请问这里所说 without consideration for correlations between different types of instrument.
在这个情况下，correlation是1 还是0？

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关键词：Standardized standardize Standard Approach stand

求哪位大神给点建议啦？实在是问不到人

应该是1.不考虑相关性直接相加。如果相关性是小于1的话，capital应该比相加之和要小。