因变量平稳，三个自变量都是一阶差分平稳，应该怎么构造模型呢？VAR还能用吗？

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我想做几个宏观指数对金融稳定性指数的影响，然后金融稳定性指数是平稳的，三个自变量一阶平稳，本来想VAR然后协整格兰杰因果检验的，但是不同阶平稳好像是不是不能用VAR和协整检验，不知道应该怎么办，小白刚接触Eviews，求大佬们帮帮忙。

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关键词：一阶差分 自变量 VaR 因变量 格兰杰因果检验 Eviews

协整检验要求变量之间是同阶单整的，你这种情况下是不能做格兰杰因果检验和协整检验的。还有，这几个变量要么都用绝对量，要么都用增长率，千万别有的用绝对量有的用增长率