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[问答] var模型的滞后期问题 [推广有奖]

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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 EVIEWS VaR 模型 滞后期

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liujun1919 发表于3楼  查看完整内容

楼主找一本书看一下就明白了 一般VAR模型的滞后期要考虑模型的稳定性(看AR根图表),变量相互解释能力,残差是否满足经典假设, 还需要参照最佳滞后期检验结果。 最后选一个最佳的滞后期,滞后期的选择不一定会满足所有条件,选最好的就OK了。 还是看书吧,或者在网上下一些相关资料,很简单的,一看就明白了。

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shoupingwu 发表于 2010-3-17 00:30:09 |只看作者 |坛友微信交流群
下了,非常好
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liujun1919 发表于 2010-3-17 00:33:56 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主找一本书看一下就明白了
一般VAR模型的滞后期要考虑模型的稳定性(看AR根图表),变量相互解释能力,残差是否满足经典假设,
还需要参照最佳滞后期检验结果。
最后选一个最佳的滞后期,滞后期的选择不一定会满足所有条件,选最好的就OK了。
还是看书吧,或者在网上下一些相关资料,很简单的,一看就明白了。
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