[问答] var模型的滞后期问题 [推广有奖]

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starapple 发表于 2010-3-17 00:13:22 |AI写论文

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用eviews如何确定var模型的最后滞后期？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 EVIEWS VaR 模型滞后期

回帖推荐

liujun1919 发表于3楼查看完整内容

楼主找一本书看一下就明白了一般VAR模型的滞后期要考虑模型的稳定性（看AR根图表），变量相互解释能力，残差是否满足经典假设，还需要参照最佳滞后期检验结果。最后选一个最佳的滞后期，滞后期的选择不一定会满足所有条件，选最好的就OK了。还是看书吧，或者在网上下一些相关资料，很简单的，一看就明白了。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

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shoupingwu 发表于 2010-3-17 00:30:09

下了，非常好

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liujun1919 发表于 2010-3-17 00:33:56

楼主找一本书看一下就明白了
一般VAR模型的滞后期要考虑模型的稳定性（看AR根图表），变量相互解释能力，残差是否满足经典假设，
还需要参照最佳滞后期检验结果。
最后选一个最佳的滞后期，滞后期的选择不一定会满足所有条件，选最好的就OK了。
还是看书吧，或者在网上下一些相关资料，很简单的，一看就明白了。