定价vanilla option with stochastic volatility

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求助各位，要想定价一个 European vanilla call option with stochastic volatility 用哪种方法比较好？为什么？
1, risk - neutral valuation
2, trees
3, fourier methods
4, monte carlo simulation

谢谢，继续求教，拜托！
最好能有一个具体的解释，谢谢！

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关键词：Stochastic Volatility Stochast vanilla Option 定价 Option Stochastic vanilla Volatility

我支持Monte Carlo方法，比较容易在编程方面实现

fourier methods

2# warren_619
谢谢，除此之外呢，还有什么优点呢？但是MC的话  速度会慢

3# Enthuse
谢谢，请问理由呢

首先搞清楚什么是risk neutral valuation，凭什么和后面三个对立起来

其次搞清楚是European还是American，说Monte Carlo的你弄个American看看

最后搞清楚什么stochastic volatility model，说Fourier的你transform个SABR看看

都在胡扯

6# irvingy
谢谢你的答案，那你的意见是用tree的方法吗？如果是针对欧式期权的话，它和MC方法比较还有优势吗？谢谢

我那个不是答案，我只是说你问问题的在瞎问，其他回答问题的也在瞎回答

8# irvingy
我的问题是来自一本书上的练习题，不懂，所以想请教一下，原书确实将这四个摆放一起

可怕，书名，作者