新手求教：year omitted because of collinearity

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用stata回归过程中总是出现 2018year omitted because of collinearity
尝试了删除2018年度样本进行回归 报告2017year omitted because of collinearity
也就是说会把样本中最后一个年度的数据省略●部分数据如下：
code        year        LnNRules        LC1        LSize        LROA        LLev
4        2011        5.1179938        .57302374        19.909551        .109659        .298574
4        2012        4.6821312        .86593461        19.909551        .04683        .294935
4        2013        5.164786        1.5623491        19.909551        .040506        .232528
4        2014        4.4773368        1.4114643        19.909551        .023938        .403239
4        2015        4.4543473        .84336748        19.909551        .046189        .534754
4        2016        4.5643482        2.1100365        19.909551        .0172        .590402
8        2016        4.5643482        .5276531        22.001238        .052909        .189809
8        2017        3.871201        .25741955        22.826504        .064758        .246583
8        2018        4.1588831        .29551584        23.091481        .08331        .326949
9        2013        5.164786        .89333662        23.301308        .023331        .643669
9        2014        4.4773368        .92708773        23.334203        .03263        .628798
9        2015        4.4543473        .62460514        23.412846        .032091        .628934
9        2016        4.5643482        .36965225        23.619947        .053324        .638202
9        2017        3.871201        1.1783509        23.79702        .0194        .623791
9        2018        4.1588831        1.4794874        24.023149        .011924        .633121
●回归代码：reg LC1 LnNRules LSize LROA LLev  i.industry i.year,r

●回归结果如下：
note: 2018.year omitted because of collinearity

Linear regression                               Number of obs     =      8,077
                                                F(85, 7988)       =          .
                                                Prob > F          =          .
                                                R-squared         =     0.2020
                                                Root MSE          =     .69991

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       LCTB1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    LnNRules |    .252247   .1271335     1.98   0.047     .0030322    .5014619
       LSize |  -.0009098   .0100226    -0.09   0.928    -.0205568    .0187372
        LROA |  -4.451002     .25409   -17.52   0.000    -4.949085    -3.95292
        LLev |   .3854127    .063247     6.09   0.000     .2614321    .5093933
             |
    industry |（省略）
        year |
       2009  |  -.0966433   .1607174    -0.60   0.548    -.4116913    .2184046
       2010  |  -.0819111   .1105514    -0.74   0.459    -.2986207    .1347985
       2011  |  -.1945658   .1229863    -1.58   0.114     -.435651    .0465194
       2012  |  -.1208628   .0702732    -1.72   0.085    -.2586166    .0168909
       2013  |  -.2024836   .1288414    -1.57   0.116    -.4550464    .0500791
       2014  |   .0017373   .0485483     0.04   0.971      -.09343    .0969046
       2015  |   .0240774   .0458855     0.52   0.600      -.06587    .1140249
       2016  |  -.0131183   .0575601    -0.23   0.820    -.1259511    .0997146
       2017  |   .1505021   .0459511     3.28   0.001      .060426    .2405782
       2018  |          0  (omitted)
             |
       _cons |  -.9643322   .5979036    -1.61   0.107    -2.136379     .207715
------------------------------------------------------------------------------
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关键词：Stata

这是常发生的事，看不出有什么重要性？

黃河泉 发表于 2019-11-12 11:38
这是常发生的事，看不出有什么重要性？

是说可以忽略这个问题吗？

VV_zk4 发表于 2019-11-12 15:04
是说可以忽略这个问题吗？

是的！

黃河泉 发表于 2019-11-12 15:10
是的！

谢谢！

黃河泉 发表于 2019-11-12 15:10
是的！

note: 2020.Year omitted because of collinearity，固定了年份，我的2020回归数据被ommit了，可是被要求数据要跑到2020年，请问老师这个要怎么解决呢

嘻嘻哈哈冒菜 发表于 2021-11-17 12:52
note: 2020.Year omitted because of collinearity，固定了年份，我的2020回归数据被ommit了，可是被要求 ...

你可以尝试不要用固定效应模型，就是不要用xtreg……,fe，直接用reg……i.year，这样2020年的样本不会被omitted

我用etreg显示“Year omitted because of collinearity”，用reg命令2020年也会被omitted，，并且我的数据是2007-2020，但是reg命令控制year看不到2007年（如下表），请问这个正常吗？
reg：
        Year |
       2008  |   .0582566   .0278885     2.09   0.037     .0035908    .1129223
       2009  |   .0941138   .0272201     3.46   0.001     .0407582    .1474693
       2010  |   .1411871   .0266758     5.29   0.000     .0888984    .1934757
       2011  |   .2116786   .0265389     7.98   0.000     .1596582    .2636989
       2012  |   .3638881   .0264704    13.75   0.000     .3120021    .4157742
       2013  |    .451509   .0263641    17.13   0.000     .3998312    .5031868
       2014  |   -.194437   .0224431    -8.66   0.000    -.2384289   -.1504451
       2015  |  -.1588073   .0224379    -7.08   0.000    -.2027891   -.1148254
       2016  |  -.1034194   .0217736    -4.75   0.000    -.1460992   -.0607397
       2017  |  -.0652352   .0211823    -3.08   0.002    -.1067558   -.0237145
       2018  |  -.0266089   .0206858    -1.29   0.198    -.0671564    .0139386
       2019  |  -.0252183   .0205756    -1.23   0.220    -.0655497     .015113
       2020  |          0  (omitted)
             |
       _cons |   10.31303   .0860294   119.88   0.000      10.1444    10.48166

beadchina 发表于 2021-12-18 11:51
你可以尝试不要用固定效应模型，就是不要用xtreg……,fe，直接用reg……i.year，这样2020年的样本不会被o ...

模型检验要用固定效应，如果去掉就不一样了吧