楼主: 金数源
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[程序化交易] 股票期货行情中K线盘口分笔逐笔Tick数据level2股票5档十档数据的一些说明及样例 [分享]

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金数源 发表于 2019-11-13 08:26:11 |显示全部楼层
K线、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据这些,均是我们在量化交易时遇到一些概念,我们就常用的数据进行了整理,并以图片和样本的形式为大家进行展示

一、K线数据
相对来说,K线大家接触较多,其反应了当前时间段内的开高低收信息,
其可以用于生成各类常用指标,如MACD、KDJ等,样本如下

中金所股指期货1分钟数据 http://sample.jinshuyuan.net/futsf_min1.rar


股票后复权1分钟数据http://sample.jinshuyuan.net/stk_min1.rar

注1:后复权数据以上市日为基准,价格连续断层
注2:使用复权价除以复权系数,可换算成原始数据

二、盘口数据
盘口即实盘时的数据窗口。国内一般指快照(snapshot)切片数据,在股票市场指3s一个切片(快照)的基本行情数据,在期货市场指500ms一个切片的基本行情数据。部分期货交易所提供250ms一个切片的数据(Level2)。
盘口数据用于高频交易较多,其主要包括委托比例及交易买卖五档挂单数据

期货500ms一档盘口数据  http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar



中金所股指500ms五档盘口数据 http://sample.jinshuyuan.net/futsf_tickkz5.rar




沪深股票分笔3秒五档数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar




沪深股票level2快照tick十档数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick10.rar




三、逐笔数据
顾名思义,逐笔数据,就是记录每一次成交的数据,国内逐笔数据常主要有逐笔委托数据和逐笔成交数据。
同时委托数据只有深交所有提供。

逐笔全息数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tradebytradeqx.rar
1. TranID:交易流水号。即是逐笔交易的流水号,所有号码不重复。
2. Time:成交时间。
3. Price:成交价格。单位为元,此表中的价格均为元。
4. Volume:成交量。单位为股,此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume:委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量,下同。
6. BuyOrderVolume:委买量。
7. Type:成交类型。即代表主动买(B)还是主动卖(S)。
8. SaleOrderID:委卖ID。此ID不是交易席位,相同ID代表是同一人委托,而同一个人不同时段委托,则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
9. SaleOrderPrice:委卖价格。深市委托价格为交易所传数据,沪市委托价格同成交价格,因为交易所没传,是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
10. BuyOrderID:委买ID。
11. BuyOrderPrice:委买价格。


逐笔委托数据 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tbtwt.rar
本数据包括所有深市A股,sz00*,sz30*开头所有股票,任意自然单月的逐笔委托数据
数据的项为:时间 价格 手数 报单类型
报单类型具体含义:
1B:市价买入
1S:市价卖出
2B:限价买入
2S:限价卖出
UB:本方最优价格委托买入
US:本方最优价格委托卖出
BC:买方撤单
SC:卖方撤单


四、总结
通过上面的讲解和说明,相信大家对国内市场行情的交易内容有了一定程度的了解,如有不清楚的,欢迎大家回复留言:)


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