一、数据整理
use traffic.dta,clear//调用数据集xtset n T//设定个体与时间变量,定义面板数据
xtdes//了解面板数据结构
xtsum x1 x2 x3 n T//显示变量的统计特征
gen lag_y=L.y//产生一个滞后一期的新变量
gen D_y=D.y//一阶差分
gen D2_y=D2.y//二阶差分
二、变量的筛选和检验
1、检验个体效应(混合效应还是固定效应)(原假设:使用OLS混合模型)
固定效应的检验本质即检验个体间截距项的差异是否显著xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe
xtreg y x1 x2 x3,fe r or vce(robust)
estimates store FE_robust//是否有个体固定效应 注:如果不加选择项“r”,则输出结果还有一个F检验,其原假设为使用OLS混合回归。
若拒绝,则表明固定效应模型优于混合OLS模型
2、检验时间效应(混合效应还是随机效应)(检验方法:LM统计量)
(原假设:使用OLS混合模型)xtreg y x1 x2 x3,re
xttest0
LM检验的P值显著,拒绝原假设,表明随机效应模型也优于混合OLS模型
3、检验固定效应Or随机效应(检验方法:Hausman检验)
原假设:使用随机效应模型(个体效应与解释变量无关)
固定效应还是随机效应:豪斯曼检验
xtreg y x1 x2 x3,fe//固定效应估计
estimates store FE//存储结果
xtreg y x1 x2 x3,re//随机效应估计
estimates store RE//存储结果
hausman FE RE,constant sigmamore//豪斯曼检验
单位根检验与协整检验
HT检验适用于短面板,而LLC检验适用于长面板,二者应该都假定不存在截面相关。
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6659431&page=1 良心贴
https://www.jianshu.com/p/e103270ce674?open_source=weibo_search
https://wenku.baidu.com/view/32eef7b877232f60dccca175.html 较为详细
xtunitroot llc varname(xtunitroot 是能够使用多种检验方法进行单位根test的,包括不限于LLC test,LM test,IPS等)4、stata面板协整的命令为xtwest,可以help一下了解细节
5、https://bbs.pinggu.org/thread-367491-1-1.html(协整检验代码下载)