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雷达卡
第5讲 均衡宏观经济学方法论（上）
这讲和下一讲虽说是方法论，但是是非常重要的两讲，如果不理解你就无法理解现代宏观的分析方法以及为什么主流的中级宏观的方法在现实运用中有那么多弊端。
开篇是两个非常经典的例子，消费函数和菲利普斯曲线的消失。
在经典的凯恩斯消费函数中，收入假设为收入的一次线性函数，其中的斜率就是边际消费倾向，但是如果你用现实中数据去拟合，你得不到一个稳定的消费函数，为什么？一个简单的道理就是人们会进行跨期决策，也就是说当期的消费并不是只受当期收入的影响，假设你预期未来收入会大幅度提高（比如跳槽到更好的单位），即使当期收入没变化，你也会增加当期消费。
同样菲利普斯曲线的消失也说明了宏观变量之间的关系并不是稳定的，一旦你去运用这种规律，必然要去考虑其他人针对你的决策的决策。是不是感觉很熟悉？其实这里运用了微观中的博弈论，而书中作者也是介绍了经典的博弈论中的斯塔格伯格模型来解释。
通过上述例子，我们可以看出，那种通过发现历史数据的关系来评价经济政策的调整最终会无效，尤其是这些数据是高度加总的宏观数据。这即是著名的“卢卡斯批判”。因此，现代宏观经济学研究都是从具有稳定性的微观决策出发建模，用最优化工具进行研究。
既然要建立微观基础，一个绕不开的话题就是微观中的“理性经纪人”假设，作者在这里花了不少篇幅论述。其中关于行为经济学的论述尤为精彩，也纠正了我的一个误区。提到行为经济学，不少人认为是对理性假设下经济学的挑战，因为它以非理性为出发点。但是作者指出这里的非理性实际上是根据心理学中大量实验验证的行为偏差为依据，并不是随意假设的。而且当人们知道自己的非理性时候，他会变理性，因此作者尖锐地提出了“行为经济学发展有自我打败的倾向”！
看到这样的论述真的让人拍案叫绝，我也想到现实中也有不少例子，比如前几年很热的量化交易，当你建立了一个策略，运行一段时间过后，你会发现这个策略越来越赚不到钱。原因就是市场中不断有人开发出相同的策略，当这个策略为大众熟知，自然就失效了。因此你又会研究开发下一个策略，如此循环，这个例子和上面也有异曲同工之妙。
第6讲 均衡宏观经济学方法论（下）
这讲继续深入，介绍了一个单期的宏观经济一般均衡模型。本讲的内容包含的内容其实很丰富的，由于篇幅限制很多内容是浅尝辄止，让人意犹未尽。好在书后列出了参考书目，威廉森《宏观经济学》，这讲内容其实包含了这本书的4、5章，应该说容量非常大，威廉森的书也非常值得一读，当初也是我们老师上宏观的指定教材。
具体来说本讲给出只包含消费者和厂商的经济，消费者通过最优化选择消费和提供的劳动，厂商通过最优化选择劳动的需求量，最后用市场出清条件求解。这也是作者书中介绍的一般均衡分析的套路。
接着讨论了一般均衡与福利，并且介绍了求解均衡的一个大杀器“中央计划者”。这部分内容其实挺深刻的，我觉得要真正学懂，还是要回到徐高老师的《金融经济学二十五讲》，里面关于福利经济学第一二定理、以及中央计划者求解为什么和一般的求解结果等价都有详细的证明，值得一读（我又安利了这本书，没办法，就是因为一般均衡的分析方法太有用了，经典的金融经济学其中一种方式就是通过一般均衡来研究，当然这个方法比较繁琐）。
最后是模型在中国经济中的讨论，基本思路就是我们假设一个冲击（比如ZF支出的波动），然后研究模型中其他变量会如何变化，之后在和现实中的宏观数据比较。RBC学派发现技术冲击的结果和宏观数据相吻合，因此这个模型也称作RBC模型。
尽信书则不如无书，其实次贷危机过后，从RBC到最后大行其道的DSGE模型也受到了强烈的质疑。DSGE这么厉害，为什么没有预测到如此大规模的次贷危机？另外一点我们也看到了，RBC中将经济波动归结为技术冲击，而DSGE中也是这样的，将经济波动归结为一个外生的随机技术冲击，但是金融危机可以都用技术冲击解释吗？显然不能，因此我们也应该看到后危机时代宏观研究存在的局限性。次贷危机后我知道也有不少经济学家在进行这方面研究，当然我不是搞学术的，有兴趣的可以上网搜搜follow下。
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