stata 对于面板数据的内生性检验有哪些方法？

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已知的是工具变量的豪斯曼检验，但是如果所有工具变量都不是外生的有什么方法能进行检验

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关键词：Stata 内生性检验 面板数据 tata 内生性

不懂，面板数据内生性还需要检验吗，100%存在呀，你需要的是处理的办法吧。

工具变量本来就要求有比较好的外生性，如果工具变量明显不是外生的，说明工具变量有问题，需要重新找。

震震果实 发表于 2019-11-19 13:07
不懂，面板数据内生性还需要检验吗，100%存在呀，你需要的是处理的办法吧。

不需要检验？

stata啊 发表于 2020-1-11 23:02
不需要检验？

如果所有的工具变量都不外生，那这些工具变量全都是无效的。应该把精力放到重新找工具变量上，而不是利用这些无效的工具变量去检验。

在Stata中处理面板数据中的内生性问题时，除了传统的工具变量（IV）方法和相应的Hausman检验之外，还有一些其他的方法可以帮助我们识别并控制内生性。当所有可能的工具变量都可能是内生的或者相关性的检验不通过时，以下几种方法值得考虑：

1. **系统GMM估计**：Generalized Method of Moments (GMM) 是一种强大的技术，特别适合于处理面板数据中的动态模型。系统GMM使用滞后因变量作为工具变量，并利用差分和水平方程来增加效率和一致性。在Stata中，可以使用`xtdpd`或`xtabond2`命令来进行系统GMM估计。

2. **固定效应模型**：虽然传统上用于处理面板数据中的时不变个体差异，但在某些情况下，通过加入更多的控制变量（包括滞后因变量）和使用多期动态面板模型，固定效应模型可以缓解内生性问题。Stata的`xtreg`命令加上`fe`选项可以估计固定效应模型。

3. **随机效应模型**：在假设个体异质性与解释变量不相关的情况下，随机效应模型也可以用来控制某些类型的内生性。使用Stata的`xtreg`加上`re`选项。

4. **Heckman两步法/选择模型**：当自变量的选择存在内生性时（比如，样本可能由于某个过程而被选择），可以使用类似Heckman矫正的方法来估计。这在处理样本选择偏误方面很有用，但其适用范围较为特定。Stata的`heckman`命令可用于此类问题。

5. **合成控制方法**：对于政策评估等特殊情况，如果一个国家或地区的政策变化可能引起内生性，可以使用合成控制方法来构建一个“合成”的对照组进行比较。然而，这种方法更适用于案例研究且需要特定的数据结构。

6. **匹配和倾向得分匹配（PSM）**：虽然这些技术主要用于横截面数据，但在面板数据中也可以用于处理选择偏差问题，特别是在政策评估的情景下。Stata中的`psmatch2`等命令可用于此类分析。

然而，在所有情况下，模型的选择应该基于对研究问题的深入理解以及数据特性的考虑。在决定使用何种方法时，需要进行充分的概念性讨论和实证检验来确认所选方法的有效性和适用性。如果存在严重的内生性问题且没有适当的工具变量或控制策略可用，则可能需要重新审视研究设计本身。

请注意，上述每种方法都有其假设条件和限制，在应用时需谨慎检查这些假设是否被满足。

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