问连老师：高级面板数据视频有VAR内容吗？

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连老师好。我也买了高级和初级STATA视频，高级面板数据视频有VAR内容吗？完全误差修正模型如何在STATA中操作？

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关键词：面板数据 连老师 VaR stata视频 误差修正模型 数据 老师 VaR 视频 面板

另三个问题:第一,我在运用向量自回归模型检验时,利率时间序列是平稳的,但金融指标和固定资本形成指标序列是不平稳但一阶差分是平稳的,这三个变量能够在一阶单整检验协整关系?
         第二,运用向量自回归模型检验ADF\检验协整和误差修正模型等内容,它们的顺序如何?
        第三,我在运用STATA处理面板数据时,准确运用随机参数模型建议储蓄投资转化系数,但得出的结果省份系数多数大于1,与一般结果不符合,不知道如自己操作问题?还是没有理解随机参数模型?想请教连老师如何操作随机参数模型得出各省的储蓄投资系数??急盼!!

qlx8808 发表于 2010-3-22 15:36
连老师好。我也买了高级和初级STATA视频，高级面板数据视频有VAR内容吗？完全误差修正模型如何在STATA中操作？

在Panel data专题A中，我没有讲解Panel VAR模型，这将在Panel data专题B中介绍，目前还没有制作完。

qlx8808 发表于 2010-3-22 15:55
另三个问题:
第一,我在运用向量自回归模型检验时,利率时间序列是平稳的,但金融指标和固定资本形成指标序列是不平稳但一阶差分是平稳的,这三个变量能够在一阶单整检验协整关系?
A：你可以采用所有变量的一阶差分来检验协整关系。

第二,运用向量自回归模型检验ADF\检验协整和误差修正模型等内容,它们的顺序如何?
A：我在第六讲，即 B6_TimeS 部分讲解了这个问题。通常是先检验序列的平稳性，如果不平稳才会进一步检验协整关系，找到配对的协整向量后，进一步采用VEC模型来分析变量之间的长期和短期关系。

第三,我在运用STATA处理面板数据时,准确运用随机参数模型建议储蓄投资转化系数,但得出的结果省份系数多数大于1,与一般结果不符合,不知道如自己操作问题?还是没有理解随机参数模型?想请教连老师如何操作随机参数模型得出各省的储蓄投资系数??急盼!!
A：你可以考虑一下几个问题。首先，模型设定是否有问题；其次，变量中的离群值、平减或者趋势等问题是否处理了；最后，你可以先估计一个固定系数的模型，看看它的取值是否合理。

非常感谢连老师的及时答复，我这就试试

完全误差修正模型如何在STATA中操作？
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=924682

什么是“完全”误差修正模型？

j就是McCoskey 和Kao (1998) [7 ] 提出的基于完全修正
最小二乘估计( FMOLS),可用于的面板协整检验,

这个目前还没有专门的命令来估计，你可能需要自己编写程序 。

可我没有能力去编呀,能否帮忙呢?