matlab中garch定阶问题estimate

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各位朋友，我尝试用matlab R2016a构建一个ARIMA-GARCH模型，利用estimate进行参数估计，程序如下第一行和第二行：

1. ToEs*****=arima('MALags',1:2,'D',1,'variance',garch('garchlags',1,'archlags',1));    %garch(1,1)低阶阶数
   
2. [Es*****,EstParamCov,LogL,info]=estimate(ToEs*****,radiation);    %参数估计
   
3. ToEs*****1=arima('MALags',1:2,'D',1,'variance',garch('garchlags',1,'archlags',1:2));   %garch(1,2)高阶阶数
   
4. [Es*****,EstParamCov,LogL,info]=estimate(ToEs*****1,radiation);    %参数估计

复制代码

这个时候运行完全没有问题，但当我尝试garch(1,

2)或garch(1,3)等高阶阶数时，如上方程序第三行和第四行，会出现以下的报错：

警告: Lower bound constraints are active; standard errors may be inaccurate.
> In arima/estimate (line 1094)
  In SARIMA_GARCH_solarradiation (line 70)
警告: Upper bound constraints are active; standard errors may be inaccurate.
> In arima/estimate (line 1097)
  In SARIMA_GARCH_solarradiation (line 70)

而且estimate输出又回到了garch(1,1)，但我明明在

arima('MALags',1:2,'D',1,'variance',garch('garchlags',1,'archlags',2))中赋给garch(1,2)？

非常搞不懂是怎么回事，希望哪位前辈看见能帮忙解疑答惑一下，感激不尽！

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关键词：matlab ARIMA GARCH estimate 参数估计

叶晓溪 发表于 2019-11-21 18:03
各位朋友，我尝试用matlab R2016a构建一个ARIMA-GARCH模型，利用estimate进行参数估计，程序如下第一行和第 ...

估计的过程中数值算法不收敛，用garch(1,1)吧

xuruilong100 发表于 2019-11-22 07:19
估计的过程中数值算法不收敛，用garch(1,1)吧

感谢回复！了解，这也说明了对于我这个序列，garch(1,2)等高阶不适用，所以也就不考虑了