偏微分方程和等价鞅测度的区别和联系

"厉害，没有做过的也会忘记"
学过没做过时间一长就忘记了......
"这个我还真不知道，麻烦你用Feynman-Kac把Libor Market Model的SDE转换成PDE，然后用finite difference解一下"
不知道你说的libor market model 是指一般的short rate model 比如vasicek 和hull white这样的吗? 如果是的话做出来应该是没问题的
"我建议你先搞清楚什么是risk neutral pricing再激动，你这个只是假设risk free rate是Libor，而且是deterministic function of time"
你说的是对的, 多谢赐教了~

其实两者都没有什么区别，只不过侧重的角度不同而已，偏微分方程侧重于数学物理方面，而风险中性殃测度更侧重于随机概率方面，在风险中性殃测度条件下，可以推导出偏微分方程。由于偏微分方程不是都存在显示解，所以通过连续时间离散化的思想，利用计算机编程求其数值解而已.

它的算法和编程都很简单
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1716490

1# mnpqst
根据Kac Feyman定理 这俩不是等价吗？

偏微分方程法应该是从假设无套利开始逐步推到出来的，而鞅方法最终也会推导出PDE，只是方法更简单而已；另外，无套利不是和鞅等价，无套利可能有多于一个等价测度，不一定意味着鞅；但鞅一定意味着无套利。学习中--