求教协整检验问题

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用的是EG检验    第一步建立协整方程      发现DW比较小,存在自相关
请问在做第二步对残差单位根检验前  
要不要先用Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关,再拿残差进行单位根检验

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关键词：协整检验 Cochrane Cochran 单位根检验 消除自相关 检验 求教