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[资料] 跪问ARCH效应检验步骤（内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据） [推广有奖]

11楼

xxff 发表于 2010-3-26 12:11:47

你这个是根据我的那个模型ARMA算出来的？但是滞后阶数是怎么选呢？
1、去掉了MA(1).
2、根据张成思《金融计量学》滞后可选5或10.

12楼

cynthia3305 发表于 2010-3-26 22:31:54

还有没有高手来指点我一下啊~~~~~

楼上那位高手说的是异方差检验，但是我看到论文里面都是做的自相关检验么。。。

我已经混乱了。。。。。。

我理解不太清楚，不过还是很谢谢啊~~~

13楼

cynthia3305 发表于 2010-3-29 17:22:37

xxff 发表于 2010-3-25 17:06
你应该选择“Heteroskedasticity Test”中的 ARCH检验。就行了。

这个问题解决了！！多谢xxff同学！！就是你说的这个，我反应太慢了~~~~~

14楼

liubingdimath 发表于 2010-5-28 10:06:37

没有ARCH效应的话，可以直接建立ARMA模型啊，预测出来的结果误差不会大的

欢迎各位！

15楼

jqbscy 发表于 2010-8-4 16:44:39

玄。。。。。。。。。。。。

16楼

787740190 发表于 2010-8-5 11:56:25

我觉得能否直接对中心化的原序列做arch，也就是均值方程为常数方程，或者不用收益率，用原始序列，用随机游走模型做均值方程，个人看法，不知到对不对

17楼

緈諨嚤兲囵 发表于 2010-8-26 23:48:57

同求ARCH 检验

18楼

yangnanyn 发表于 2010-11-17 11:13:07

楼主问题解决了吗，我也要做这方面的模型，希望指导下，万分感谢，能给我发一份操作步骤吗yangnanyng@163.com

19楼

周大帅 发表于 2010-12-15 22:18:35

最近我也在做这个，遇到这种问题很正常

20楼

lily429 发表于 2011-4-1 09:41:58

看了你的步骤理论上没错，但是具体操作好像不对。

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