楼主: cynthia3305
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[资料] 跪问ARCH效应检验步骤(内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据) [推广有奖]

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lily429 发表于 2011-4-1 09:47:43
2.本质是检验rcu序列是否平稳,但是看你的相关图,如rcu不平稳,因此还需要差分变换。(点开rcu序列,view--correlogram滞后阶数填的是12,出现自相关和偏自相关系数图,来判断rcu序列是否存在自相关)

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lily429 发表于 2011-4-1 09:51:44
3、建立ARMA(p.q)模型的建模基础是,序列必须先平稳,才能建立模型。因此要确立建立什么样的ARMA模型,先必须有平稳的数据才行。

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zgryyl 发表于 2011-10-20 13:21:16
利用ARMA的残差对ARCH LM检验
先做ARMA,然后
predict e
gen e2=e*e
reg e2 L(1/3).e2,括号内事残差的滞后阶数,可以变化
然后 estat archlm,lag(1/3),就可以了

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心若灿烂 发表于 2011-10-23 21:38:49
你应该选择“Heteroskedasticity Test”中的 ARCH检验。就行了。

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 1&from^^uid=57021

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心若灿烂 发表于 2011-10-23 21:40:00
模型出来后要对模型的结构进行检验,如果是稳定的就行,不稳定那就要再试试,

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心若灿烂 发表于 2011-10-23 22:14:44
我来说说吧:
1、先检验序列是不是平稳的,不是平稳则要差分使之平稳;(再看此序列平稳后的时序图,能初步看出其是否的波动集群性,如果没有波动的集群性,那么没有必要作GARCH,如有波动的集群性,则看下步)。
2、对平稳的序列进行ARMA回归;可看该序列的相关和偏自相关系数图,可以确(P,Q)值(滞后项数);注意还要看序列有没有季节性,如果有季节性,则还是进行季讳节差分,至于要几次季节差分,则要看序列的相关和偏相关图的系数能否得到改善。一般情况下,一次季节差分就可以了,否则会失去很多有信息。
3、通过相关和偏相关系数图初步确定的ARMA方程,还要进行P,Q值的不同组合来进行优选。原则是SIC值和AC值要小。当然可决系数不要小于50%(在你的方法中可决系数太小,这是没有回归的意义,不信你可看你回归结果的拟合图,偏差很大。)
3、确定了方程后要检验方程的结构是否是稳定的;进行ARMA结构稳定检验,其特征根图应在单位园之内。否则要用以上的方法再构造方程。
4、对回归结果,进行LM检验(自相关检验)和ARCH检验,主要看P值,应该要都要大于0.10以上才好;如进行ARCH检验要从一阶开始,到五阶以上,如果P值都小于0.1则表明有高阶ARCH效应,则直接进行GARCH(1,1)回归;(不存在高阶ARCH效应的话,就回归ARCH(P1),P1是有ARCH效应的最高阶数),回归后的GARCH方程中的两个系数之和一定要小于1,且大于0,否则不算成功;
5、为此,再进行其它的M——ARCH回归等,这些在EVIEWS中都有很好的操作,只要你掌握了几个关健点就行了。当然你也要了解相关GARCH,M——ARCH,STAR——CARCH方程的特点就好,否则是不切实际的回归。
不知你理不理解我说的!祝好!
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lywwsshui123 发表于 2011-11-29 17:28:12

楼主问题解决了吗,我也要做这方面的模型,希望指导下,万分感谢,能给我发一份操作步骤吗  lywwsshui22262510@126.com
  谢谢了

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123bullet 发表于 2015-5-11 09:41:56
怎么不能

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潇湘夜雨123456 发表于 2015-5-13 10:27:49
不说了,哎………………keng

30
武昌鱼1 发表于 2015-9-26 10:55:05
我也正在找相关的资料在

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