VAR：风险价值菲利普.乔瑞

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楼主

sanniuelva 发表于 2010-3-25 16:55:51 |AI写论文

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VAR：风险价值—金融风险管理新标准

作　者：（美）菲利普·乔瑞著张海鱼译
出版社：中信出版社
出版日期：2000-10-1

PDF扫描版

VAR：风险价值—金融风险管理新标准.pdf (16.08 MB, 需要: 2 个论坛币)

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目录：
第一部分　VAR的背景
第一章风险管理的必要性
第二章金融风波的教训
第三章利用VAR进行银行监管的动议
第二部分　VAR的基本知识
第四章金融风险的来源
第五章风险价值VAR的测算
第六章固定收入的分析工具
第七章衍生工具
第八章投资组合风险
第九章风险和相关性的预测
第三部分　VAR体系
第十章测量VAR的方法
第十一章用德尔塔正态法计算VAR
第十二章结构蒙特·卡罗方法
第十三章信用风险
第四部分　风险管理体系
第十四章风险管理系统操作
第十五章风险管理：指导准则与误区
第十六章结论