楼主: 是大金呀
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[问答] 在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定 [推广有奖]

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楼主
是大金呀 发表于 2019-11-30 15:42:36 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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微信图片_20191130164729.png
在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？

我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用ar还是ma还是说arma模型？
微信图片_20191130165236.png

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关键词：arch-LM检验 自相关检验 均值方程 ARCH效应 自回归 模型

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