[英文文献] 能源价格会刺激食品价格波动吗?考察美国石油、乙醇和玉米市场之间的波动性传递 [推广有奖]

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森林覆盖率241 发表于 2006-3-15 15:42:21 |AI写论文

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英文文献：能源价格会刺激食品价格波动吗?考察美国石油、乙醇和玉米市场之间的波动性传递
英文文献作者：Hernandez, Manuel A.,Gardebroek, Cornelis
英文文献摘要：
本文考察了1997年至2011年间美国石油、乙醇和玉米价格的波动传递。我们采用多元GARCH方法来评估这些市场的相互依赖程度和动态波动。估计结果显示，近年来乙醇和玉米市场的相互作用越来越大，特别是在2006年乙醇成为汽油唯一的供氧剂之后。然而，我们只观察到从玉米到乙醇价格的显著波动溢出，而不是相反。我们也没有发现石油和玉米市场的交叉波动效应。结果没有提供能源市场波动刺激粮食市场价格波动的证据。