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问大家一个问题
像传统的股票走势，一个random walk with drift,一阶拆分后稳定了
然后我用单根检验带上trend and intercept,然后是稳定的（这是废话），然后再底下表中，看到trend 和intercept都不显著
是不是选择ARMA模型就可以不用带着他们了呢？

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 ARMA

大家热情些哦，又不是什么难题，大家给个主意就是了

ARMA模型只对平稳序列有效，因此ADF检验是ARMA模型的先导条件，楼主没搞明白时间序列建模的步骤。

这个平稳我自然是明白...
但我意思是detrend怎么在ARMA里体现