请教FRA和浮动利率债券问题

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1、为什么买fra的时候的价格是LIBOR 卖的时候价格是LIBID?
2、为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？每个reset date价值回到本金可以理解 但是不是价值=PV包括所有未来的cash flow么？如果假设短期的浮动利率债券在比如说6个月成熟到期归还本金+利息 那也可以继续假设把这个本金再继续投资6个月, 再做以下假设 如果未来的libid突然变得无限大,那么只贴现第1次的不是不对了？
谢谢指教

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关键词：浮动利率债券 浮动利率 FRA LIBOR RESET 请教 利率 债券 FRA

1）一个是买入价，一个卖出价。买价和卖价相等就没赚头了啊
2）浮动利率顾名思义，名义利率随银行利率同向变动，价值是等于所有的未来CASH FLOW折现（discount).假如说LIBOR真的是无限大，那DISCOUNT RATE也应该是无限大。当然了，如果是中间突然无限大了，浮动利率债券也不会等于面值的。

谢谢斑竹回答