哪位高手帮帮忙啊 关于ADF检验

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论文写作要求对CPI进行ADF检验 以2001第一季至2009第四季季度CPI为例
下面是2001第一季至2009第四季季度CPI的数据
100.7
101.1
101
100.7
99.4
99.2
99.2
99.2
100.5
100.6
100.7
101.2
102.8
103.6
104.1
103.9
102.8
102.3
102
101.8
101.2
101.3
101.3
101.5
102.7
103.2
104.1
104.8
108
107.9
107
105.9
99.4
98.9
98.9
99.3
哪位高手有空帮我看下我下面的方法对不对呀 我用的是Eviews6
    Level/TrendAndIntercept/Lag(1) 得 趋势项的Prob值为0.4521大于0.05 重检
    Level/Intercept/Lag(1) 得 Durbin-watson stat 为2.21偏离2太多 重检
    Level/None/Lag(1) 得 ADF的t统计量为-0.2大于0.05下的临界值-1.95 重检
    Level/TrendAndIntercept/Lag(2) 得 趋势项的Prob值为0.1大于0.05 重检
    Level/Intercept/Lag(2) 得 ADF的t统计量为-2.8大于0.05下的临界值-2.9 重检
    1stDifference/TrendAndIntercept/Lag(1) 得截距项与趋势项都为0.6大于0.05 重检
    1stDifference/Intercept/Lag(1) 得趋势项的Prob值为0.9大于0.05 重检
    1stDifference/None/Lag(1) 得 Durbin-watson stat 与ADF的t统计量均满足要求
结论是 CPI的一阶差分序列是平稳的
高手帮忙看下我这做法有没错 我上计量课时老师也只教了点皮毛而已 ADF完全没学 但因为写论文需要不得不硬着头皮对着例子来分析数据
如果我这做法有误的话 麻烦高手指点一下我思路 谢谢了 感激不尽

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关键词：ADF检验 ADF F检验 difference Intercept 检验 高手 ADF

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哎  贴子沉了还是没人帮啊

应该是单位根检验，对于数据是否平稳，选择其中的pp检验或adf检验，所eviews很容易实现

4# gssdzc

不太明白您的说法. 我用的不是ADF检验么.?  

居民消费指数(Consumer Price Index)
按一般情况说  CPI稳定、就业充分及GDP增长往往是最重要的社会经济目标。
主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况，也是一种度量通货膨胀水平的工具，以百分比变化为表达形式。
如果CPI升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3％，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3％。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的货品及服务。 一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为INFLATION，就是通货膨胀；而当CPI>5%的增幅时，我们把他称为SERIES INFLATION，就是严重的通货膨胀。

你用单根检验
view--unit root test--选择ADF--level+intercept and trend
看null hypothesis is non station,你的P-VALUE大于0.05，所以DO NOT reject the null,所以不稳定
然后继续ADF，不过这只是level-intercept,然后这么一下一下试，直到reject the null,稳定
D-W d-statistic只能用于1st order,无lag情况
如果想用的话，需要用D-W h-statistic，你得自己看了
不知道LZ是不是这个意思？

7# zkyjesu

谢谢楼上的解答   我也知道序列平稳或否得看那ADF的t统计值是否小于置信水平下的临界值 小于则平稳 大于或等于则不平稳
我的做法是根据学校编的一本Eviews操作手册来做的   过中的原理我也不甚明白   因为上课时关于单位根的检验的完全没有教过
我大致说一下那书的做法吧   希望帮忙看下是否有错或什么的
首先选取 Level / Trend&Intercept / Lag(1)  然后看时间趋势项及截距项的Prob值是否大于0.05  如大于则继续选取 Level / Intercept / Lag(1)  截距项的Prob值仍大于0.05就得再选取 Level / None / Lag(1)  这时就看Durbin-Watson stat  如果它在1.8~2.1之间则通过   不然就重新选取Lag(2).Lag(3)等直至其范围在1.8到2.1内   最后才看ADF的t值 如果t值不小于置信水平的临界值 就需进行一阶差序列分析   选 1st Difference / Trend&Intercept / Lag(1)  这样一直检下去

lz的那本书上说的有些道理。我也主要是对ADF检验的本质不是很明白。

我就不明白了
DW d-statistic can only test for 1st order autocorrelation and can not be used when one of the explanatory variables is lagged dependent variable.
看到没，DW d-test不能用于有AR的项目，你执迷于它没有用
到是有DW h-statistic可以作为修正，你要想知道缘由，可以看下古扎拉蒂的书，介绍满详细的