关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学

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教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；

  

        第一节

        1.1 我的Rsudio信息
       先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo()
> sessionInfo()
R version 3.6.1 (2019-07-05)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 10 x64 (build 17763)

Matrix products: default

locale:
[1] LC_COLLATE=Chinese (Simplified)_China.936
[2] LC_CTYPE=Chinese (Simplified)_China.936   
[3] LC_MONETARY=Chinese (Simplified)_China.936
[4] LC_NUMERIC=C                              
[5] LC_TIME=Chinese (Simplified)_China.936   

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_3.6.1 tools_3.6.1   
>


     

   



   

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关键词：CoVaR TGARCH VaR

不好意思，本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的，字数超过论坛限制的字数，最后不得不删除一半的内容。导致大家看不到程序代码。

可以下载后打开 demoCoVaR.R程序文件

对比论坛我的课程了解哪些主要行的意思。

tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；

       前言：这个工具包比较复杂需要大量的 ...

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我想问一下模型估计出来的结果：
Family
------
No:    2
Name:  t

Parameter(s)
------------
par:  0.08  (SE = 0.02)
par2: 10  (SE = 1.59)
Dependence measures
-------------------
Kendall's tau:    0.05 (empirical = 0.05, p value < 0.01)
Upper TD:         0.01
Lower TD:         0.01

Fit statistics
--------------
logLik:  16.83
AIC:    -29.67
BIC:    -17.35

这里fitCopula输出的par和par2分别是t-Copula的哪个参数？还有就是这里的t-copula在CDVine包的PDF文件解释中不能进行method=‘itau’，否则会报错，为什么正常算出了结果。（除csv数据改动外，其他未进行改动。）

npyyh 发表于 2019-12-12 22:18
我想问一下模型估计出来的结果：
Family
------

好像你加我QQ了吧？这个问题前几天加我QQ好友的人问过。

首先这里用的不是 CDVine packages ;
用的是  VineCopula package ;

方法上来说 method="mle"  
很少用你说的 method="itau"

这些参考手册就可以，最近确实没时间看金融时间计量模型，在做 DSGE 模型的学习。和使用 LATEX 编辑数学公式文件。

只有 copula 的 参数；不是所有 family 都有两个参数
有的只有  par1
有的有两个 par1 par2


你得下载 张世英、韦艳华《Copula在金融建模上的应用》 忘记书名；你自己去看；

实际上示例里我还给了一个  BB7 copula  ；在国内的教材张世英韦艳华都好像还没写。

应该是一个加拿大的学者有出书籍 多元copula ；
里面就有  BB1  BB6  BB7  等 family ；

非常适合 VineCopula :
最近几天都没来论坛，确实忙其他呢。所以今天才回复。

tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；

       前言：这个工具包比较复杂需要大量的 ...

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