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楼主: tulipsliu
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[程序分享] 关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学   [推广有奖]

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初级热心勋章

tulipsliu 在职认证  发表于 2019-12-4 11:15:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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教学编号:2019-002课   中国古语:授人以鱼不如授人以渔;

  

        第一节


        1.1 我的Rsudio信息
       先展示我的Rsudio 版本信息,输入命令 sessionInfo()
> sessionInfo()
R version 3.6.1 (2019-07-05)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 10 x64 (build 17763)

Matrix products: default

locale:
[1] LC_COLLATE=Chinese (Simplified)_China.936
[2] LC_CTYPE=Chinese (Simplified)_China.936   
[3] LC_MONETARY=Chinese (Simplified)_China.936
[4] LC_NUMERIC=C                              
[5] LC_TIME=Chinese (Simplified)_China.936   

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_3.6.1 tools_3.6.1   
>


     

   



   

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关键词:CoVaR TGARCH VaR

图15.png
图14.png
图13.png
图12.png
图11.png
图3.png
图2.png
图1.png

RCoVaRCopula-Tulipsliu.zip

13.42 MB

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R版本计算systemic risk 的CoVaR

回帖推荐

juefu65505 发表于21楼  查看完整内容

请问楼主运行代码第80行pdist函数做均匀变换时报错是什么原因? Error in pdist("sstd", z, mu = 0, sigma = 1, skew = coef(fittemp)["skew"], : 参数没有用(z, mu = 0, sigma = 1, skew = coef(fittemp)["skew"], shape = coef(fittemp)["shape"])
已有 2 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
cheetahfly + 30 精彩帖子
Sunknownay + 3 + 3 + 3 鼓励积极发帖讨论

总评分: 论坛币 + 30  学术水平 + 3  热心指数 + 3  信用等级 + 3   查看全部评分

"Recursive Macroeconomic Theory","Labour Economic".
tulipsliu 在职认证  发表于 2019-12-4 11:51:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不好意思,本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的,字数超过论坛限制的字数,最后不得不删除一半的内容。导致大家看不到程序代码。

可以下载后打开 demoCoVaR.R程序文件

对比论坛我的课程了解哪些主要行的意思。

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Bright66 发表于 2019-12-4 13:46:18 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号:2019-002课   中国古语:授人以鱼不如授人以渔;

       前言:这个工具包比较复杂需要大量的 ...
感谢楼主分享

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tmdxyz 发表于 2019-12-5 08:54:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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向阳的阳 发表于 2019-12-8 15:53:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢楼主分享!

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leeyaya 在职认证  发表于 2019-12-10 16:34:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢指导!感谢分享!

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npyyh 学生认证  发表于 2019-12-12 20:09:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享!

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npyyh 学生认证  发表于 2019-12-12 22:18:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我想问一下模型估计出来的结果:
Family
------
No:    2
Name:  t

Parameter(s)
------------
par:  0.08  (SE = 0.02)
par2: 10  (SE = 1.59)
Dependence measures
-------------------
Kendall's tau:    0.05 (empirical = 0.05, p value < 0.01)
Upper TD:         0.01
Lower TD:         0.01

Fit statistics
--------------
logLik:  16.83
AIC:    -29.67
BIC:    -17.35

这里fitCopula输出的par和par2分别是t-Copula的哪个参数?还有就是这里的t-copula在CDVine包的PDF文件解释中不能进行method=‘itau’,否则会报错,为什么正常算出了结果。(除csv数据改动外,其他未进行改动。)

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tulipsliu 在职认证  发表于 2019-12-14 22:53:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
npyyh 发表于 2019-12-12 22:18
我想问一下模型估计出来的结果:
Family
------
好像你加我QQ了吧?这个问题前几天加我QQ好友的人问过。

首先这里用的不是 CDVine packages ;
用的是  VineCopula package ;

方法上来说 method="mle"  
很少用你说的 method="itau"

这些参考手册就可以,最近确实没时间看金融时间计量模型,在做 DSGE 模型的学习。和使用 LATEX 编辑数学公式文件。

只有 copula 的 参数;不是所有 family 都有两个参数
有的只有  par1
有的有两个 par1 par2


你得下载 张世英、韦艳华《Copula在金融建模上的应用》 忘记书名;你自己去看;

实际上示例里我还给了一个  BB7 copula  ;在国内的教材张世英韦艳华都好像还没写。

应该是一个加拿大的学者有出书籍 多元copula ;
里面就有  BB1  BB6  BB7  等 family ;

非常适合 VineCopula :
最近几天都没来论坛,确实忙其他呢。所以今天才回复。

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15736076576 发表于 2019-12-18 16:05:51 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号:2019-002课   中国古语:授人以鱼不如授人以渔;

       前言:这个工具包比较复杂需要大量的 ...
感谢楼主分享

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