关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学

请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决？

请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决？

tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:51
不好意思，本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的，字数超过论坛限制的字数，最后不得不删除一半的内容。导 ...

感谢大佬分享，另外请教几个问题？
请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决

tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:51
不好意思，本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的，字数超过论坛限制的字数，最后不得不删除一半的内容。导 ...

老师好，还能加您qq吗，我有一些关于R语言建立copula模型的问题想问您

tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；

请教，如果ARMA-GARCH模型拟合后的残差仍然有ARCH效应呢？谢谢！

tulipsliu 发表于 2019-12-14 22:53
好像你加我QQ了吧？这个问题前几天加我QQ好友的人问过。

首先这里用的不是 CDVine packages ;

博主，求一个你的联系方式，想咨询下代码的实现问题，谢谢&#128591;

为什么显示covar不存在

指数增长3407 发表于 2022-2-5 10:23
请问第118行：meanAIG

这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式
这个问题您解决了吗

lmy9 发表于 2022-4-3 21:18
这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式
这个问题您解决 ...

你好，请问你这个程序附在压缩包内吗？我这里好像没有看到

谢谢楼主