关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学

指数增长3407 发表于 2022-2-5 12:55
感谢大佬分享，另外请教几个问题？
请问第118行：meanAIG

能加下qq吗 讨论下covar代码

谢谢楼主分享,救急了

指数增长3407 发表于 2022-2-5 10:23
请问第118行：meanAIG

你好，请问你的问题解决了嘛？可以讨论一下不

您好，我构造的边缘分布模型是ARMA(1,1)，那在提取参数的时候，AR1项是meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])；那MA1项怎么提取呢？

感谢分享

感谢分享

向阳的阳 发表于 2019-12-8 15:53
感谢楼主分享！

你好，请问这个代码你有吗，能分享我一份吗

秦佳乐 发表于 2023-10-9 22:54
你好，请问这个代码你有吗，能分享我一份吗

今天已经修改下载需要论坛虚拟货币为：1.
程序有一点错误，自己看 rugarch 工具包；
sstd 分布； skew student t distribution;

skew & shape ,修改以下参数设定。

楼主您好，我想请教一下如果求时变均值应该怎么设置好？我看代码里面关于时变均值mu设置为0，不是时变的

十里…… 发表于 2023-12-6 22:18
楼主您好，我想请教一下如果求时变均值应该怎么设置好？我看代码里面关于时变均值mu设置为0，不是时变的

现在没有做金融时间序列分析。
第一，调用的工具箱是否支持均值动态随时间变化，我还不了解， 这里对 GARCH 的建模是 R 的工具包 ， rugarch 。
其次， 似乎也不需要。 更多具体细节，可以查询程序里列出的参考文献。以文献为准。