关于时间序列分析中条件异方差的问题

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讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？

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关键词：时间序列分析 时间序列 时间序列分析法 金融时间序列分析 金融时间序列

自顶

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回到概念的定义，即条件异方差的数学定义，误差rt的方差只与前一期rt-1的方差有关，是一个一阶自回归过程，即一阶自相关。如果序列无关，则不满足定义。