t 值比较大,说明什么?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天在做模型的时候发现T值和F值比较大,说明什么啊?
(α=0.05  n=20 k=3 )

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/27/10 Time: 12:01
Sample: 1989 2008
Included observations: 20
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.028040	0.011679	88.02308	0.0000
LOG(X1)	0.185215	0.010196	18.16575	0.0000
LOG(X2)	0.475763	0.007041	67.57250	0.0000
LOG(X3)	0.344166	0.008459	40.68525	0.0000
R-squared	0.999969	Mean dependent var		5.440243
Adjusted R-squared	0.999964	S.D. dependent var		0.818287
S.E. of regression	0.004943	Akaike info criterion		-7.604962
Sum squared resid	0.000391	Schwarz criterion		-7.405816
Log likelihood	80.04962	F-statistic		173582.3
Durbin-Watson stat	1.018493	Prob(F-statistic)		0.000000

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：observations coefficients observation coefficient Likelihood 模型

说明这个模型相当好了 但是你的DW值不太行 存在自相关！需要修正！

2# 07051029

你好，那应该怎么修改呀？