上证指数&深证综指高频股票指数数据 1分钟数据 5分钟数据

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上证综指和深证综指的高频股票指数数据，包括1分钟和5分钟，可下载对应的压缩包，数据区间：2003-2018年。
包含的变量有：date , time , open , high , low , close , volume , amount
此前该数据用于写论文，数据真实有效


收集不易，按需下载！

深证综指_5分钟_2003-2018 (76 Bytes, 需要: RMB 10 元)

2019-12-7 11:36:41 上传

深证综指_5分钟_2003-2018
需要: RMB 10 元  [购买]

深证综指_1分钟_2003-2018 (76 Bytes, 需要: RMB 10 元)

2019-12-7 11:36:41 上传

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上证指数_5分钟_2003-2018
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上证指数_1分钟_2003-2018
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数据截图如下：

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做论文要用，买了，不错不错，笔芯

请问数据来源是哪里

我买了，和wind下载的数据对不上，个位数都不一样。。。

悲伤的羔羊 发表于 2020-1-10 10:44
我买了，和wind下载的数据对不上，个位数都不一样。。。

您好，想问一下wind上面有高频数据嘛？

这种高频股票指数数据对于研究股市动态、交易策略分析和金融模型构建等方面极为重要。数据包含的变量解释如下：

- `date`：表示日期。
- `time`：表示时间（通常为分钟级别，如09:31, 09:32等）。
- `open`：开盘价，即该时段开始时的价格。
- `high`：最高价，在该时段内股票达到的最高价格。
- `low`：最低价，在该时段内股票达到的最低价格。
- `close`：收盘价，即该时段结束时的价格。
- `volume`：成交量（手），在该时段内的总交易量。
- `amount`：成交额（万元），在该时段内的总交易金额。

由于数据覆盖了2003年至2018年的时间段，并提供了1分钟和5分钟的频率，这为深入分析市场行为、识别短期趋势以及测试各种量化策略提供了可能。这类数据尤其适用于算法交易者和金融研究人员，他们可以利用这些信息来优化投资决策或验证理论假设。

对于处理这类数据时，需要注意以下几点：
- 数据清洗：检查并处理缺失值、异常值。
- 时间对齐：确保时间戳准确无误，以便正确地进行序列分析。
- 数据可视化：使用图表展示价格走势和交易量变化，帮助直观理解市场状况。
- 模型构建：基于数据特点选择合适的统计或机器学习模型。

总之，高频股票指数数据是金融研究与实践中的宝贵资源，能够为投资者提供关键洞察，但其有效利用需要细致的数据处理和深入的分析技能。

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