R能否实现对于变结构藤Copula的建模？

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问题背景：1、由于金融时序数据所存在的尾部相关特性，在利用Copula理论进行研究尾部相关的时候，通常对于数据之间的相关结构能较好的拟合，且根据Sklar理论的定义，Copula函数能够实现边缘分布和联合分布的链接问题，即对于多个资产序列间的联合分布问题，通过Copula函数，可以拆分为两部分分别研究：资产序列的边缘分布问题研究和相对应的Copula函数的研究。
2、对于单个资产时序数据的边缘分布通常是存在变结构的、同样对于投资组合的联合分布也通常存在变结构，这个可以理解为夏天时候一棵树中两个分支上面、具有垂直投影叠加的叶子间、在有风吹动的时候之间投影叠加的测度问题，此时相互之间的分布结构和相关结构是时变的。在Copula函数及其理论中，存在边缘分布的变结构、Copula函数的变结构、以及边缘分布和Copula函数均存在变结构的问题。
问题：R中是否能够实现对于变结构问题的研究？是否有人操作过？如何操作？敬请告知。

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截至目前，论坛上搜索出来的大多是关于MATLAB实现时变Copula的问题，使用Dynamic Copula Toolbox 3.0这个工具箱，这个工具箱需要自己手动安装到MATLAB中，设定好路径，然后通过MATLAB中“type ”命令，可以查看工具箱中每一个函数是如何计算的。对于R中如何实现，还得继续找。现在将下午搜索的一些相关知识予以分享：
1、Dynamic Copula Toolbox 3.0， 这个工具箱是从MATLAB WORKS上下载的，如有需要可自行下载，如果嫌麻烦，论坛上有出售的，可自行查找。
2、工具包自行添加操作详见：https://blog.csdn.net/huang1024rui/article/details/51130795。
祝好。