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brigittaree 发表于 2010-3-28 16:27:36 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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初学EVIEWS，请教各位高人，我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值，但得先计算条件方差，请问在得出一个方差预测方程后，怎样才能算出条件方差的具体数值呢？谢了又谢！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 交易日模型

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沙发

liuxin9023 发表于 2010-3-28 19:42:06 |只看作者 |坛友微信交流群

Eviews有一个选项可以直接产生似乎叫做Garch

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藤椅

jqbscy 发表于 2010-8-4 16:20:43 |只看作者 |坛友微信交流群

乱说。。。。。。。。。。。。。LS

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板凳

xiaowangshu 发表于 2010-8-6 11:10:57 |只看作者 |坛友微信交流群

可以得到GARCH序列，然后确定分布后，得到分位数，就可以计算VaR值了

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报纸

yangnanyn 发表于 2011-3-24 12:46:25 |只看作者 |坛友微信交流群

我想问一下用eviews估计风险价值VaR，在garch模型中用预测得到的是条件方差吗？还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA

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地板

persistence1990 发表于 2011-6-1 23:32:47 |只看作者 |坛友微信交流群

5# yangnanyn
我也在做，得出来的貌似就是异方差序列，所以知道分位数就可以直接求VAR了。因为是自回归和条件方差，所以前面几个值就成了NA。
但是我有地方不太明白，就是不知道AR和MA的阶数除了试之外怎么确定、、、、

可预期的非理性

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7楼

persistence1990 发表于 2011-6-1 23:33:19 |只看作者 |坛友微信交流群

5# yangnanyn 我也在做，得出来的貌似就是异方差序列，所以知道分位数就可以直接求VAR了。因为是自回归和条件方差，所以前面几个值就成了NA。但是我有地方不太明白，就是不知道AR和MA的阶数除了试之外怎么确定、、、、

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