求助frm一级关于凸度的问题

硕士生

80%

还不是VIP/贵宾

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0%

楼主

sdtalrq 发表于 2010-3-28 20:15:41 |AI写论文

5论坛币

下面这个结论是否正确？为什么？
The convexity of a 10-year zero-coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.

沙发

sdtalrq 发表于 2010-3-28 20:44:17

冲动是魔鬼啊。。。。

自己想明白了

藤椅

arismario 发表于 2010-3-28 23:16:19

2# sdtalrq

能解释下嘛哈哈我学习学习

板凳

zeshao 发表于 2010-3-29 11:25:35

arismario 发表于 2010-3-28 23:16
2# sdtalrq

能解释下嘛哈哈我学习学习

参见 5th Handbook 第19页， FIGURE 1.8

暴雨梨花豪龙胆，白马银枪笑红尘。
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报纸

dly84829 发表于 2010-3-31 10:35:03

对，零息债券的凸度比6%息票率的凸度大

天下英雄出我辈，一入江湖岁月催。鸿图霸业谈笑间，不胜人生一场醉。

地板

子柯 发表于 2010-3-31 11:14:58

YSE because 0-bonds only has one cashflow at expiration ，you could see the equitation again，and think more！good lucky！

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