duration-dependent Markov-Switching and DCC GARCH for Ox

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DDMSVAR与MultiGARCH程序是由Matteo Maria Pelagatti所提供的ox语言,

适用于oxedit与givewin环境...以下为作者的原文说明：

DDMSVAR for Ox is a package for time series modeling with duration-dependent Markov-Switching Models.

MultiGARCH for Ox is a package for the estimation of Dynamic Conditional Correlation GARCH models

with elliptical conditional distributions as in Pelagatti (2004). Feel free to change and improve the code.

DDMSVAR

43934.rar (329.42 KB)

2006-3-16 15:52:00 上传

duration-dependent Markov-Switching and DCC GARCH for Ox

MultiGARCH

43935.rar (774.22 KB)

2006-3-16 15:53:00 上传

duration-dependent Markov-Switching and DCC GARCH for Ox

二种附件都有参考文献...

[此贴子已经被作者于2006-3-16 16:06:11编辑过]

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关键词：switching Dependent dcc garch Duration Markov GARCH DCC

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[em04]

非常感谢

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THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!11

谢谢了,感动中...