已知资产的风险贡献和协方差矩阵，如何求得最优资产权重比例？？

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我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2+w3=1)
类似于风险平价策略，但是风险平价策略的各自风险贡献度都为一样（1/3，1/3，1/3），我现在更改了风险贡献度，如何求的各个资产配置比例呢？？这个要如何用R语言实现呐？有package或者类似于riskParityPortfolio() 这样的函数可以使用吗？

谢谢论坛里的大神指点！

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关键词：协方差矩阵 协方差 Portfolio Portfoli package

给自己顶一下，有没有大神可以指点

Charlenefan3 发表于 2019-12-12 14:27
我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的 ...

同问，请问解决了吗

Cocoboyxx 发表于 2020-5-1 19:16
同问，请问解决了吗

我用的 rp 函数，可以自己设置风险预算比例