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楼主: jiandong4388
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[学科前沿] 随机分析好的教材推荐 [推广有奖]

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jiandong4388 学生认证  发表于 2019-12-13 22:15:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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又是周五,一周时间匆匆而过,偷个小懒,发一个帖子,推荐一些随机分析领域里面好的书籍:
一、单纯的理论书籍:
1.GTM的 《Brownian motion and stochastic calculus》这本书不多说学随机分析的人都知道这本书在随机分析领域的地位。读这本书你需要有很好的高等概率论基础或者测度论或实变函数基础。
2.《stochastic differential equation an introduction with application》Okasandal 这本书同样是经典的教材,特别是里面内容很丰富随机控制,bound value, filter等等。
3.《Stochastic Control Hamiltonina systems and HJB equations》Yong jiongming Zhou xingyu 随机控制的红宝书;
4. 《 Stochastic Integration and Differential Equations》Potter 这本书难度较大,可以读,跟GTM的差不多。
5. 《随即分析选讲》几位国内随机分析大佬写的一本书很不错。
6.《随机微分方程》胡适耕 黄乘明 吴付科,这本书写的紧凑内容也比较丰富中文教材还可以。
7.《随机微分方程及其应用概要》龚光鲁,这本书难度适中,适合入门;
8.《随机分析引论》复旦 钱忠民 应坚刚,本科生教材很合适;

二、Martingale极限理论:
1.《martingale limit theory and its application》Prter Hall 知道这个名字的人就知道这本书的写的水平如何了;
2.《limit theory for stochastic process》 Jean Jacod,Shiryaev,一位法国人一位俄罗斯人,水平很高两个人在Martingle极限方面做的很好;
3.《discretization of process》 Jean Jacod and Protter 最新力作,这个在高频金融数据分析用的多。

三、随机分析在金融领域
1.《Stochastic calculus for finance I-II 》作者是Steven.E.Shreve。这里吐槽一下这个中文影印版的翻译是正确的上面GTM翻译竟然翻译成随机计算。。。
2.《methods of mathatical fincance》作者与GTM那本书相同.


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David402 发表于 2019-12-14 16:25:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不错。有没有随机分析数值模拟的书推荐?有代码的那种

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jiandong4388 学生认证  发表于 2019-12-14 21:52:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
David402 发表于 2019-12-14 16:25
不错。有没有随机分析数值模拟的书推荐?有代码的那种
Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations With R Examples

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David402 发表于 2019-12-14 22:10:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
jiandong4388 发表于 2019-12-14 21:52
Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations With R Examples
对R不了解 ,可惜

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三江鸿 发表于 2022-3-10 14:11:18 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢书单

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