[问答] 误差修正模型怎么看 [推广有奖]

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楼主

qzE1572743674 发表于 2019-12-15 10:55:55 |AI写论文

1论坛币

我的代码如下（请问红色部分是干嘛的？不懂）
library("tseries")
CHN<-ts(data$CHN)
HKG<-ts(data$HKG)

dCHN=diff(CHN)
dHKG=diff(HKG)
datavec=cbind(dCHN,dHKG)

reg=lm(dHKG~dCHN)

et=resid(reg)
ecmt=head(et,-1)
adf.test(et,k=1)
regec=lm(dHKG[-1]~dCHN[-1]+ecmt)
regec
regHKG=lm(dHKG[-1]~ecmt)
regHKG
regCHN=lm(dCHN[-1]~ecmt)
regCHN

library(urca)
cointest<-ca.jo(datavec,type="eigen",ecdet="none",K=2,spec="transitory")
vecm<-cajorls(cointest)

vecm1 <- ca.jo(datavec, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="longrun")
vecm.ols1 <- cajools(vecm1)
summary(vecm.ols1)

vecm2 <- ca.jo(datavec, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="transitory")
vecm.ols2 <- cajools(vecm2)
summary(vecm.ols2)