[谢远涛]对外经济贸易大学保险学院教授、博导谢远涛在线访谈预提问

小瓶九阳丹 发表于 2019-12-20 14:54
谢老师您好，请问统计分析中，最先分析的是样本的可决系数和调整后的可决系数，数值越大，模型的拟合优度越 ...

Hi, 可决系数只是y到解释变量空间的夹脚余弦，本身只是参考统计量，本身不是显著性检验，因此，没有说需要多大才合适。如果是时间序列回归，往往存在伪回归spurious regression效应，往往都很大，0.98是常态，一旦差分，可能0.5就不到了。这很正常，毕竟很多重要的因素我们都放进残差了，不用太在意这个系数。简单例子，单变量分析，即使是R平方0.5，那么相关系数也在0.7了，也很可观了。再例如Prescottt的校准理论，做到0.1都很不错了。
正如相关系数检验，多大都没有用，仅供参考，需要提供相关系数检验才合理。对于可决系数，如果需要进行检验，如果模型设定正确，可以转化为F检验，或者LR,LM检验问题，那么就可以提供对应的伴随概率（p-value），只要通过了显著性检验，哪怕R方只有0.1，模型整体都是可以用的。

RICHARDSXH 发表于 2019-12-25 09:31
谢谢分享