如果时间序列不存在自相关，是不是就不能建立ARMA模型？

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上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下：



看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？



麻烦大家帮我看下！！另外我想问，如果我建立ARMA(2,4)模型，发现只有AR(2),MA(2),MA(4)显著，可不可以在回归里面去掉AR(1),MA(1),MA(3)呢？

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关键词：arma模型 时间序列 ARMA MA模型 不存在 模型 收益

Q-stat 是你检查 ，建立的ARIMA模型里残值是否是白噪声时候用的
和你序列平稳与否由什么关系呢？
我在张晓彤书里见AR的lag可以有跳跃，比如说AR(2) AR(3) 没有AR(1)

zkyjesu 发表于 2010-3-31 05:06
Q-stat 是你检查 ，建立的ARIMA模型里残值是否是白噪声时候用的
和你序列平稳与否由什么关系呢？
我在张晓彤书里见AR的lag可以有跳跃，比如说AR(2) AR(3) 没有AR(1)

我的意思是说建立ARMA模型之前看自相关和偏自相关图，是直接打开序列，然后view--correlogram，出来发现序列本身不存在自相关，看下图的p值基本都大于0.05，



这样是不是就不能建立ARMA模型了呢？或者说可以的话应该建立几阶？


lag跳跃那个我在张晓峒书里看到过，但是昨天在问老师的时候，那个老师说应该不能，所以我想上来确认一下

图怎么都那么小。。。。汗

你这个是残差的检验吧
不然第一个spike不应该是这样

zkyjesu 发表于 2010-3-31 22:29
你这个是残差的检验吧
不然第一个spike不应该是这样

不是的，就是序列直接做的view-correlogram

我也正遇到这个问题，我是做了一阶查分后就存在自相关了，然后建立ARIMA（p,1,q)模型，不知这样可不可以~

我也是遇到了这样的问题。。

都不存在自相关了，这个数列可以看做是白噪声序列，就是没有有用的信息可供提取，怎么能建立模型呢，数据问题

我也遇到了这样的问题，只不过我是在一阶差分后发现没有自相关，那还能用ARIMA模型吗？