奶牛的牲畜毛利率保险(LGM-Dairy)是最近引入的一种工具，用于保护牛奶生产中的平均收入高于饲料成本边际。在本文中，我们研究了用于确定LGM-Dairy保险合同费用的评级方法的基础假设。第一个检验与终端期货价格的对数正态性假设有关。利用牛奶、玉米和豆粕的高频期货和期权数据，我们以灵活的较高时刻估计隐含密度。模拟表明，没有强有力的证据表明，强加对数正态性会引入LGM-Dairy溢价的偏差。论文的其余部分是专门检查牛奶和饲料边际分布之间的依赖性。现行的LGM-Dairy评级方法限制了牛奶和玉米以及牛奶和豆粕期货价格的零条件相关性。利用1998-2011年的期货数据，我们发现，考虑到牛奶与饲料的非零相关性，对于申报饲料量较大的保险合同而言，可以显著降低低脂奶的保费。进一步研究乳饲料依赖的性质发现，Spearman的相关系数主要反映了尾部依赖。使用经验联结法，我们发现非参数的建模牛奶饲料依赖的方法比只允许线性相关的方法减少LGM-Dairy溢价。在组合风险评估中，极端依赖会增加风险的其他情况不同，在农业边际上，饲料和第三类牛奶价格之间的尾部依赖实际上可能会降低保险风险，并降低精算上的公平保费。