请教关于基金组合风险管理

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论坛上的各位朋友，我的毕业论文想写基金组合的风险管理，自己不知道从那块着手，看了些资产负债管理的东西，觉得不是很合适，请问论坛上的各位，对于这个方向，有什么好些的切入点吗，还有什么比较合适的模型吗，相关的书籍论文，如果大家也有好的介绍，请大家帮帮忙吧，谢谢了！

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关键词：风险管理 基金组合 资产负债管理 负债管理 资产负债 基金 请教 风险管理

资产负债管理主要是保本基金，保险资金，养老基金这种，普通基金不适用资产负债管理。

谢谢版主，我是看到了不合适，想往VaR方面靠，但又不知道怎么靠，如果版主有好建议或者什么模型，如果可以，是否可以指点下，谢谢了 2# lshi018

可以用VAR代替Std做风险度量做MEAN-VARIANCE ANALYSIS画EFFICIENT FRONTIER,得出最优组合。但这个很多人都做了，如何有新意我也不清楚。而且MEAN-VARIANCE ANALYSIS 是非常理论的 做法，在现实投资中，几乎没人这么做。
关键还是看课题是什么需求吧，如果不是需要特别有创新的，其实就在VAR上做文章挺好的。

请问4楼，现实投资中用什么方法做呢？
4# lshi018

谢谢了，那先弄弄数据，看看从VaR这块能不能写出点什么吧 4# lshi018

yufeng868 发表于 2010-4-1 20:11
谢谢了，那先弄弄数据，看看从VaR这块能不能写出点什么吧 4# lshi018

你要做VAR估计的话，可以考虑普通VAR的扩展，比如liquidity adjusted VAR, 看看不同的liquidity proxy那个更适合中国的实际情况；或者对资产之间常相关系数的假定做出改进，引入DCC模型，在动态相关的基础上改进VAR的估计方法，并与原模型进行比较。

谢谢了，我也想过，由于我过基金一般不涉及权证，而其持有资产一般都是正态，DCC模型或者couple模型也是个很好方向，但自己数理不怎么好，做不来，不过还是谢谢了[url=http://[b[/url]] 7# 4rapid