楼主: 强者
31466 79

[资料] 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 (转帖,分析较好) [推广有奖]

21
xqlove0520 发表于 2010-5-10 15:05:07
基础不行  只不过有位兄台的出现问题跟我有点相似  现在这计量搞的晕乎的
选择决定你的人生未来,努力决定你能走多远,行动才能决定是否能得到,今天你行动?

22
laurrylee 发表于 2010-5-11 20:29:55
seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱,基本不能看,这些具体的点根本也不说明,好烦
同意啊~对于初学者而言就是一片混乱啊,这方面多有些实例就好了。
那是我们都回不去的从前……

23
bapulala 发表于 2010-5-11 21:52:52
很有帮助,谢谢指点

24
hsinfu 发表于 2010-5-12 08:50:05
good discussion for understanding, thanks.

25
tangjunbo 发表于 2010-5-12 08:50:19
学习了,谢谢啊。真是好东西。

26
璐宝宝 发表于 2010-5-12 12:35:01
好贴!!!!!!!!!!
怎样度过才不算遗憾

27
donglifrance 发表于 2010-6-19 08:06:22
弱弱的问一下
1,如果不平稳,以上回归是“伪”回归。是不是要先进行平稳性检验呢?
2,如果不平稳,看是不是同阶单整,再建立VAR模型以及协整检验,然后再进行VECM以及格兰杰因果关系检验呢?检验通过,就可以用协整方程代替现行回归方程?也就是说协整方程比线形行回归方程更可靠?
3,如果不同阶单整,是否说明线形回归不可信。只能另寻它径?
以上请高人给与确认,本人心里也没底,谢谢

28
donglifrance 发表于 2010-6-19 08:06:55
我用的是16年的数据,是不是太少?有时候我试着选择不同的滞后期,结果差异很大?而且有时候选的滞后期,根本计算不出结果,是否说明样本太少?(出现对话框“singular matrix”提醒。)

29
njustchen 发表于 2010-6-20 15:02:02
直接使用granger检验 必须要 平稳的,它是基于F检验
而基于VAR的格兰杰是基于x检验的 协整后直接可以做格兰杰

30
njustchen 发表于 2010-6-20 15:03:59
seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱,基本不能看,这些具体的点根本也不说明,好烦
做实证的,国内外 都一样,时间序列分析 太多没有按照约束条件来做了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-27 02:58