单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 （转帖，分析较好）

基础不行  只不过有位兄台的出现问题跟我有点相似  现在这计量搞的晕乎的

seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱，基本不能看，这些具体的点根本也不说明，好烦

同意啊~对于初学者而言就是一片混乱啊，这方面多有些实例就好了。

很有帮助，谢谢指点

good discussion for understanding, thanks.

学习了，谢谢啊。真是好东西。

好贴！！！！！！！！！！

弱弱的问一下
1，如果不平稳，以上回归是“伪”回归。是不是要先进行平稳性检验呢？
2，如果不平稳，看是不是同阶单整，再建立VAR模型以及协整检验，然后再进行VECM以及格兰杰因果关系检验呢？检验通过，就可以用协整方程代替现行回归方程？也就是说协整方程比线形行回归方程更可靠？
3，如果不同阶单整，是否说明线形回归不可信。只能另寻它径？
以上请高人给与确认，本人心里也没底，谢谢

我用的是16年的数据，是不是太少？有时候我试着选择不同的滞后期，结果差异很大？而且有时候选的滞后期，根本计算不出结果，是否说明样本太少？（出现对话框“singular matrix”提醒。）

直接使用granger检验 必须要 平稳的，它是基于F检验
而基于VAR的格兰杰是基于x检验的 协整后直接可以做格兰杰

seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱，基本不能看，这些具体的点根本也不说明，好烦

做实证的，国内外 都一样，时间序列分析 太多没有按照约束条件来做了