用stata做rolling regression

help rolling
可以面板

谢谢楼主分享。
matlab上面做，又不会编程，看来只好下载stata了。

按照楼主的方法走了一遍 结果出来的dta是空的 求解决

太棒了，楼主！弄了好久按这个方法做了，good~

还有一个更简便的方法。我们可以使用rollreg命令。
这需要先安装rollreg包，安装完成后help rollreg查看命令。有时候stata还会要求你安装ivreg2的包，一并安装了就好。现在来解释如何用rollreg命令进行滚动回归。举个例子，我的数据之前都存储在excel中，因变量是y，自变量是x，日期是date，日期是yyyy-mm-dd这样的格式。把数据导入stata之后，首先要重新编辑日期的格式（注意哦，日期必须要是连续的）:

encode date,gen(t)
这样，新生成的变量t就是stata所认可的日期格式；接下来，我要设置时间序列变量：

tsset t
时间序列变量设置之后，就可以用rollreg命令进行滚动回归啦：

rollreg y x, move(250) stub(Est) graph(full)

解释一下：rollreg后输入因变量和自变量；250即为设定的window size，自己按照滚动窗口大小进行设定啦；Est是为估计出的系数和标准误所取的前缀名称，stub这个选项是不能缺省的，所以大家自己在括号中取名好啦；graph能显示每次估计后R方和RMSE的趋势图，所以就不用再把估计结果导入到excel中自己画啦，stata可以帮你画好。贴一张stata画的图，见下方：


通过以上命令，我们得到的系数和标准误的估计结果和在“Statistics - Time series - Rolling-window and recursive estimation”中操作的结果是一样的，都等价于以下的命令：

rolling _b _se, window(250) clear: reg y x

不好的一点就是rollreg没有帮我们计算t值，大家用系数除以标准误计算一下来判断显著性就好啦。祝大家学习愉快～

谢谢分享好方法

看看~正在找！用完反馈

按照楼上的做法做下来了！！！激动

请问楼主对于数据末尾的滚动是怎么处理的呢？

joyye2008joyye 发表于 2011-8-16 20:46
对于多变量的时间序列分析，比如VEC命令，好像不行。请问这该怎么解决呢？

同问同问，而且那个STATA command to run 好像不支持多行命令