请问面板数据结果不显著

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各位老师好，我的实验数据是长三角16个地级市产业升级和产业集聚促进税收增长的12年短面板数据，数据指标只有这三种。经过F检验和豪尔斯检验，我的面板模型确定为个体和时间双固定效应模型。stata步骤是按着陈强老师的短面板那章来的。
最后回归的口令是xtreg lntax lnupg lnclu year2-year12,fe r
存在异方差、不存在组内自相关、存在组间同期相关（不知道组间同期相关对回归结果有没有影响）
异方差在回归口令xtreg lntax lnupg lnclu year2-year12,fe r，的r应该是进行了修正，但是回归结果显示不显著，请问各个老师我下一步应该怎么做呢？谢谢各位！
以下是xtreg lntax lnupg lnclu year2-year12,fe r后的回归结果

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关键词：stata 短面板 双固定效应 回归不显著

你的模型使用的是聚类稳健标准误，不是异方差稳健标准误。也就是说，你不仅仅修正了异方差，还允许组内自相关。在面板数据中，一般情况下都默认同一个个体不同时间内的样本是相关的。如果你想只修正异方差，代码应该是reg lntax lnupg lnclu i.province i.year, robust（不过一般不太建议这样做，因为这个不如你修正自相关之后的结果稳健，除非面板极短，你的回归中n=16，t=12，显然需要考虑自相关问题）。
现在结果不显著，接下来你可以考虑（仅供参考）：
1. 这两个变量是否本身就不相关？
2. 是否存在较为严重的多重共线性？（多重共线性会增大估计结果的方差，可能会导致结果不显著）
3. 是否存在较为严重的内生性？如果存在，可以加工具变量进行估计。如果加工具变量之后的结果显著，且工具变量符合要求，那么使用工具变量之后的结果是可靠的，这个普通回归的结果就可以不用了。

Sea.Zeng 发表于 2020-1-1 21:21
你的模型使用的是聚类稳健标准误，不是异方差稳健标准误。也就是说，你不仅仅修正了异方差，还允许组内自相 ...

谢谢解答！感谢！

Sea.Zeng 发表于 2020-1-1 21:21
你的模型使用的是聚类稳健标准误，不是异方差稳健标准误。也就是说，你不仅仅修正了异方差，还允许组内自相 ...

请问如果存在多重共线性、该如何解决呢

Sea.Zeng 发表于 2020-1-1 21:21
你的模型使用的是聚类稳健标准误，不是异方差稳健标准误。也就是说，你不仅仅修正了异方差，还允许组内自相 ...

如果被解释变量和解释变量显著，但是加控制变量，控制变量显著，被解释变量和解释变量还是显著的，这种怎么办？也是固定效应模型