【求助】关于倍差估计DID模型的疑问

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请问我最近看到一篇国有产权改革的论文《国有商业银行产权改革与风险行为研究》里面将国有商业银行作为“处理组”而其他商业银行作为“对照组”。通过在产权改革前后“处理组”与“实证组”的风险差距变动来衡量其成效。
这是他给出的计量模型：Y=B0+B1*D1*national+B2*X（*）
其中D1是时间虚变量 D1=0表示改革前 national是银行需变量 national=1表示是处理组
我的疑问是
1.实际上经典的模型不是应该是：
Y=B0+B1*D1+B2*national+B3*D1*national+B4*X  方程（**）
若D1=0 ：Y=B0+B2*national+B4*X  
实验组Y=B0+B2+B4*X  
对照组Y=B0+B4*X
他们的差是B2
若D1=1：Y=B0+B1+（B2+B3）*national+B4*X
实验组Y=B0+B1+B2+B3+B4*X
对照组Y=B0+B1+B4*X 他们的差是B2+B3
净影响为B3
我不知道方程（*）是怎么给出的，不太明白他的意思，作者也没说明白。
2.原作者这样设置的方程避免了“时不变变量”问题从而可以用固定效应模型
而方程（**）是不是不能用固定效应模型呢？怎么解决？

由于在做相关论文，时间有点紧迫，大家可否帮下忙呢，谢谢大家了

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关键词：DID模型 倍差估计 DID National Nation national 商业银行 经典的 模型 论文

请问楼主，DID用什么软件或命令估计？简要步骤是什么？

我直接用stata
作为一般的面板分析做的
模型（**）的试验
1.tsset  bank year
2.gen d_n= d1* national
3.xtreg  y d1 national d_n ,re
结果不理想
不知道是否可行
请大家指点

我想（*）这是直接从stata命令做的
因为这样列方程stata结果可以自动展现前面两个虚拟变量的系数。
xi:reg y d1*national

非常非常感谢3楼和4楼朋友的指导！

这样做有问题吧，因为stata会自动drop掉交互项，因为强烈的共线性……

本来我也是按楼上方法做的，但是也考虑到D1，national 与两者交叉项D1*national 之间会有共线性，所以很苦恼，不知该怎么解决？请问楼主有好的建议吗？万分感谢！