[经济] β值与标准差方差的区别 [推广有奖]

11楼

xinandaxue 发表于 2010-4-23 09:01:53

标准差/方差测试投资组合的风险大小，贝塔值是投资组合相对于整个市场的风险敏感程度。也就是说，一个是对投资组合绝对风险的度量，另一个是对相对风险的计量。

生如夏花之绚烂，逝如秋叶之静美。

12楼

winston1986 发表于 2010-4-23 16:15:09

前者是总体风险

后者是风险和市场的关联程度.

我不是斑竹．有问题不要找我．
此猫已死，有事烧纸。
论坛空间不加好友

13楼

aixxx0 发表于 2010-4-24 12:05:02

搭个便车，谢谢

有一点懂……

14楼

offandon 发表于 2011-1-26 12:11:56

似乎和问题没有关系啊。

15楼

sunxtc 发表于 2011-1-27 14:16:08

2楼= =
β一般是指单个投资或者投资组合和市场的相关程度，β乘上市场的平均总风险就是这个组合的系统性风险，无法避免。系统性风险+单个投资的非系统性风险=以标准差/方差衡量的总风险。

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